Ubezpieczenia Częstochowa

Na rynkach, gdzie istnieje silna tendencja do handlowania najbliższymi kontraktami ze znaczną premią w dniach rolowania, jest całkiem możliwe, że szereg kontynuacyjny w końcu pokaże ujemne ceny z poprzednich okresów, kiedy skumulują się wielkości dostosowania. Nie brzmi to zachęcająco, ale nie stwarza problemów przy testowaniu systemów. W wypadku analizy wykresów trzeba oczywiście zignorować wszelkie punkty umiejscowione w obszarze ujemnym lub na nierealnie niskich poziomach. Połączone szeregi cen terminowych mogą dokładnie odzwierciedlać albo poziomy cenowe albo zmiany cen, ale nie jedno i drugie – mniej więcej tak jak moneta, która może upaść do góry albo reszką, albo orłem. Kolejne kontrakty będą dokładnie ukazywały rzeczywiste poziomy cenowe, ale nie -ruchy cenowe. Wykresy kontynuacyjne precyzyjnie odzwierciedlą wahania cen, ale ceny historyczne nie będą cenami rzeczywistymi. Pozwoli to jednak dokładnie ukazać fluktuacje wielkości kapitału doświadczane przez tradera, który zajmuje cały czas długą pozycję (rolując pozycje w tych samych dniach, które były datami rolowania kontraktów w szeregu kon-tynuacyjnym), natomiast metoda kolejnych kontraktów może być pod tym względem niezwykle myląca. Zważywszy na znaczące różnice pomiędzy szeregami kolejnych kontraktów i kontynuacyjnymi powstaje oczywiste pytanie: który rodzaj prezentacji będzie bardziej odpowiedni dla analizy wykresów. Szereg kolejnych kontraktów daje dokładną informację o minionych poziomach cenowych, ale nie o ruchach cen, natomiast na odwrót jest, jeśli chodzi o szereg kontynuacyjny.

kredyty Częstochowa

Ocena: 3/5 (1 głosów)  

Szczegóły wpisu:

Odwiedziny botów:
  • googlebot: 51 (ostatnio: 09.04.2020 22:08:51)
  • yahoo: 12 (ostatnio: 02.02.2017 14:41:58)
Podlinkuj wpis: