Wyznaczając zasięg i czas trwania ruchów cenowych określamy nasze oczekiwania co do wielkości danego ruchu i przedziału czasowego, w jakim ruch ten się dokona. Jeśli nie określamy zawczasu tych poziomów, to po prostu podążamy za trendem. Jeśli na przykład sądzimy, że cena akcji wzrośnie z 10 do 12 dolarów i na tym ostatnim poziomie odbędzie się realizacja zysków, możemy umieścić tam zlecenie sprzedaży stop. Większość metod analizy technicznej to próby zmierzenia popytu na dany walor, to znaczy sporządzenia prognozy określającej, czy cena wzrośnie czy spadnie, oraz, przy wykorzystaniu pewnych wskaźników, jak długi będzie ten ruch. Nazywamy to wielkością ruchu. Inne metody, jak na przykład cykle i liczby Fibonacciego, stosuje się dla określenia czasu, w jakim dokona się zmiana trendu. Nazywamy to czasem trwania ruchu cenowego. Należy również zaznaczyć, że prognozy takie trzeba aktualizować. Ponieważ zmieniają się warunki, w których ustalaliśmy wstępne prognozy, trzeba cały czas oceniać bieżącą sytuację i dostosowywać do niej nasze przewidywania. Można inwestować na rynkach bez prognozowania wielkości i czasu trwania ruchów cenowych, jak to się dzieje w przypadku popularnych metod opartych na podążaniu za trendem. Ryzyko dużych fluktuacji jest jednak wówczas większe. Nawet plan działania z poziomami, które okażą się nieadekwatne, może dać lepsze rezultaty w sensie kontroli ryzyka niż plan nie uwzględniający takich poziomów.
Na rynkach, gdzie istnieje silna tendencja do handlowania najbliższymi kontraktami ze znaczną premią w dniach rolowania, jest całkiem możliwe, że szereg kontynuacyjny w końcu pokaże ujemne ceny z poprzednich okresów, kiedy skumulują się wielkości dostosowania. Nie brzmi to zachęcająco, ale nie stwarza problemów przy testowaniu systemów. W wypadku analizy wykresów trzeba oczywiście zignorować wszelkie punkty umiejscowione w obszarze ujemnym lub na nierealnie niskich poziomach. Połączone szeregi cen terminowych mogą dokładnie odzwierciedlać albo poziomy cenowe albo zmiany cen, ale nie jedno i drugie - mniej więcej tak jak moneta, która może upaść do góry albo reszką, albo orłem. Kolejne kontrakty będą dokładnie ukazywały rzeczywiste poziomy cenowe, ale nie -ruchy cenowe. Wykresy kontynuacyjne precyzyjnie odzwierciedlą wahania cen, ale ceny historyczne nie będą cenami rzeczywistymi. Pozwoli to jednak dokładnie ukazać fluktuacje wielkości kapitału doświadczane przez tradera, który zajmuje cały czas długą pozycję (rolując pozycje w tych samych dniach, które były datami rolowania kontraktów w szeregu kon-tynuacyjnym), natomiast metoda kolejnych kontraktów może być pod tym względem niezwykle myląca. Zważywszy na znaczące różnice pomiędzy szeregami kolejnych kontraktów i kontynuacyjnymi powstaje oczywiste pytanie: który rodzaj prezentacji będzie bardziej odpowiedni dla analizy wykresów. Szereg kolejnych kontraktów daje dokładną informację o minionych poziomach cenowych, ale nie o ruchach cen, natomiast na odwrót jest, jeśli chodzi o szereg kontynuacyjny.
